程序化模型的选择与辨别如果有人告诉你他的程序化能在不长的时间内,让你的资金翻几番,那你要为他的言语或者他的程序打个折扣,但是如果对方又能拿出不错的图形或者非常漂亮的收盘测试结果放在你的面前,你又当如何说服自己是相信还是不相信?以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型.
1、测试时间:一个好的程序化必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信;
2、使用资金:很多人贴出来的漂亮测试结果,使用资金常常是80%或者其它百分比,但这些都是不合理的选择,因为金融市场资金管理很重要,在行情好时候,资金使用越高,收益越大,行情不好时,资金使用越高亏损越大,但我们无法去判断接下来的行情会如何,所以,历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理,这也就是为什么,有时候会出现,资金使用率为80%是,测试结果是亏损的,而且使用率为40%时又是赢利的.
3、测试方式:开盘价和收盘价测试均有其不合理性,趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号,故较为准确的是:出现指令价位。
测试结果的分析:
a. 指令总数:也就是信号数,过高,说明震荡行情过滤不好,过低,说明风险大;如何判断信号数合理呢?那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了.还有一个最简单的方式就是将 指令总数/有效交易天数 以日内短线为例,一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间(此数据仅供参考);
b. 利润率:总利润不用看,只看扣出最大利润的结果,必须为正,而且测试周期越长利润率应该越大,很多模型,测近期不错,测远期就不行,所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期.(当然因为行情关系也可能出现,长期比短期利润率低,但总体而言,周期越长利润率越高,才是好的模型的测试结果)
c. 正确率:其它条件都完全一样的情况下,正确率越高自然越好,但也不用为了看到一个高正确率的模型而心动,也不用因为你自己模型的正确率低而担心,一般的正确率能在45%左右,就不错了,因为程序化的本来意义就是赚大亏小,在震荡的时候正确率自然会低;
d. 最大亏损率:如果你是选择的固定手数,比如10手进行测试,你的最大亏损率最大应该不能超过10%,当然,如果你选择的测试手数多,最大亏损率可能有所提高.如果你选择的80%的资金使用率,可能亏损会更大,当然也会有亏损的不大的测试结果,这往往和你的测试周期中的行情的一定关系,所以不值得过于依赖;
e. 空仓时间:以日短线为例,空仓时间不能太高,太高,必然会错过大行情,当然,这一项不是最重要的,如果你空仓时间长,利润也高,错过就错过吧,错过不是过错,没赚到也不存在亏损的风险;
量化交易都有哪些主要的策略模型
1. 收集者整理一些常见的技术指标,比方MA,MAD,KDJ,RSI,等,以及一些不常见或自定义的技术指标几十种,大概50-80种。
2. 收集常用的交易模式大概几十种,包括网格,突破,斐波那契,波浪,等等。
3. 在一定的初始化条件下,利用上面这些素材进行自由组合,生产处海量的交易系统
4. 利用计算机的大规模计算能力,用历史数据对上述的交易系统进行回测,根据回测结果优选出若干个盈利能力和资金回撤较小的交易系统。
5. 对优选出的交易系统进一步优化。注意,是对交易模型进行优化,并不是对参数进行过度优化。
6. 扩大测试数据的范围,比方,由原先的2-3年数据回测扩大到15年数据回测。
7. 最终产生出若干个表现出色的交易系统。这几个交易系统之间最好有一定的对立关系,而不是连锁关系,就是说,当用于同一个证券品种交易时,最好同时开启几个交易系统,形成互锁关系,降低风险,减少资金回撤比例。
易模型三维数字模型众包平台收费么?
不太清楚,一般的平台有些服务是要收费的。举个例子,腾讯的那个众创空间,对企业的要求并不高,适合大众企业。里面同样也是有众包服务的啊,申请的步骤并不麻烦,去官网填写一下个人的信息,然后提交就ok了。
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